De bedevaart gaat dwars door het Nationaal Park Doñana en eindigt aan de poorten van de kapel van de Maagd van El Rocío. Daar wordt de nacht van zondag tot maandag (Pinksteren) doorgebracht. In de avonduren wordt er (flamenco)muziek gemaakt en gedanst bij vuren. Het hoogtepunt van de 'Romería' (bedevaart) is het dragen van de de beeltenis van de Maagd, en grote eer voor de pelgrims die hiertoe worden uitgenodigd.
De eerste verwijzing naar Mariaverering in de omgeving vinden we in het Boek van de Jacht van koning Alfonso XI, uit de eerste helft van de 14de eeuw. Daarin staat een verwijzing naar een Kapel van 'Sancta María de las Rocinas'. In 1587 bouwde Baltasar Tercero Ruiz er een kapel. De broederschap van Almonte, die de bedevaart jaarlijks organiseerd, werd in 1640 voor de eerste maal beschreven in een testament dat opgemaakt werd door de griffier van Villa Almonteña.
In 1653 werd de Maagd vanaf dat moment de 'Virgen de El Rocío' genoemd, patrone van de stad Almonte, Tussen de tweede helft van de 17de eeuw en het begin van de 18de eeuw komen er een aantal nieuwe broederschappen. Op dit moment zijn er een honderdtal.
